יום רביעי, 28 בדצמבר 2011

122 - algo trading

דיברנו עם מיקי טבקה (שאתו שוחחנו בעבר על גו) על העולם הסודי של Algotrading. מיקי יושב בל"א, אומן תכנות רב תחומי (פיית'וניסטה ביום, מנשנש שפות זרות בלילה). כיום עובד ב-Adconion.

מסחר אלגוריתמי הוא מסחר בניירות ערך ונגזרותיהם, כאשר הוראות הקניה והמכירה ניתנות על ידי מכונה. השימוש במכונה הוא בעיקר להזדמנויות הפתוחות לזמן קצר (מילי-שניות ואף פחות מכך). גם להאקר ניוז יש מה לומר בעניין.

הבורסות - כמו הבית בקזינו - תמיד מרוויחה מכל פעולה, מכאן נובע התמריץ לאפשר מסחר כזה.

אחד הפרמטרים הקריטיים הוא זמן התגובה (משפיע על הכול החל מהארכיטקטורה, נפח החיבור לאינטרנט, ועד מערכת הפעלה והקרבה הפיזית של השרתים למקור המידע). מילי-שניה אחת פחות בזמן התגובה שווה 100 מיליון דולר בשנה. כסף כיס.

המרוץ לביצועים מביא למימוש של אלגוריתמים בחומרה (FPGA), הנחת קווי תקשורת בין-יבשתיים מהירים יותר ואפילו עד הצבת ספינות בלב ים על מנת לקצר זמני Turnaround.

כותבים בכל השפות (יש אחת שאפילו כותבת ב-OCaml) - היעילות והמהירות היא מעל הכול.

התחום עתיר מידע (מאות אלפי טרנזאקציות לשניה בשעות השיא), את העיבוד של מידע היסטורי ובדיקה של אלגוריתמים חדשים עושים Offline

תמהיל העובדים מורכב, בין השאר, גם ממתימטיקאים, פיזיקאים, ביולוגים וכיוצא בזה.

מתכנת יכול להרוויח $/300K לשנה בחברה של אלגו טריידינג. בשקלים זה הרבה יותר. וזה עוד לפני הבונוס. צדק חברתי בעבודה.

אין שיטה מיוחדת לתיקוף (validation) הקוד. בגדול, מריצים את האלגוריתם מול נתונים היסטוריים ואם הכול בסדר יוצאים לפרודקשיין (ולפעמים אפילו מעדכנים קוד חי …)

דיברנו קצת על חוזים עתידיים ולמה (ולמי) הם טובים. ורמז קטן - אל תקנה מיכלית מלאה בנפט אם אתה לא מתכוון להשתמש בו.

שוק העובדים מאוד דרוויניסטי. מי שעושה כסף נשאר, מי שלא עושה כסף הולך לעבוד במיקרוסופט. התחלופה מאוד גבוהה.

סוחרים כשהבורסה סוחרת - גם אם המסחר מתחיל בשתיים בלילה. כל לילה. כל הלילה.

בסוף היום מנקים שולחן - אין פוזיציות פתוחות, אין מכונות המריצות אלגוריתם בלי פיקוח.

מילת אזהרה: אלגוטריידינג מצריך השקעה ראשונית עצומה של כסף וציוד (מה שאין לרובנו). ראו הוזהרתם...

פרק זה תומלל ותוקצר בעזרתו האדיבה של יותם אורון. תודה יותם!

הקובץ נמצא כאן האזנה נעימה

אין תגובות:

פרסום תגובה